有將領馬上提議推遲遠征：“西夏是定居國家，我們來或者不來，它都在那裡，不動不移，我們今天打它或者一百年後打它，都一樣的。”
成吉思汗被高燒侵襲得渾身發抖，牙齒打戰，眾人都勸說他推遲遠征，養好身體再說。成吉思汗想了想說：“我們興師動眾而來，西夏人早已知曉。如果我們撤兵，西夏人必以為我們膽怯，派使者去問罪，看他們怎麼回答，然後再作打算。”
成吉思汗的使者來到西夏都城，開門見山道：“你以前說過要做我們的右手，為此我們在西征時要你出兵協助，可你不但不出兵，還譏諷我成吉思汗不配稱大汗，你們多活了幾年，是你們的造化。現在我西征凱旋，找你算賬來了，說！為何要譏諷我？”
李德旺馬上魂不附體地回答：“譏諷你的話不是我說的。”
那個敗事有餘，同時也是成吉思汗追命者的阿沙敢不腆著肚子站出來，大聲說：“那話是老子我說的。回去告訴那個狗屁成吉思汗，要打的話，就到賀蘭山，我在那裡有營盤；想要金銀的話，就來中興府，但拿不拿得走，就看你們的造化！”
成吉思汗得到阿沙敢不的答覆後，暴跳如雷：“我就是死，也要消滅西夏！”他不顧高燒和摔傷，立即下令進兵。這次徵西夏純是前幾次徵西夏的翻版，和前幾次不同的是，此次徵西夏後，世間再無西夏，成為絕版。
1226年二月，成吉思汗大軍先攻黑水城，黑水城守軍抵抗頑強，誓死不降。三日後，他們被成吉思汗的幾尊回回炮嚇破膽，開門投降。不過晚了，成吉思汗不接受他們的投降，將城門口放下武器的守軍就地格殺，城中凡是活物，無一倖免。
夏天剛剛來到，成吉思汗兵團在掃蕩了甘州（今甘肅張掖）、肅州（今甘肅酒泉）外圍防禦後，對兩座城市同時發起猛攻。成吉思汗在渾垂山一面避暑一面接到各地的捷報。唯一讓他不太滿意的是，身體狀況不容樂觀。那次從馬上跌落後，整個身體就如同中了魔咒，始終不能復原。
1226年七月，在蒙古人的瘋狂掃蕩和進攻下，西夏皇帝李德旺憂懼而死，他的侄子李睍被扶上搖搖欲墜的龍椅。李睍是個悲劇人物，他坐到龍椅上的職責就是做亡國之君。
就在李睍潦草的登基大典閉幕時，成吉思汗兵團神兵天降至西夏的第二大城市西涼府（今甘肅武威）城前。西涼府守軍發現蒙古兵團如山如海，走在最前面的是他們的同胞，蒙古士兵夾雜其中，面對這種尷尬的場面，他們只好投降，成吉思汗赦免了西涼府的平民，守軍卻全被屠殺。自此，西夏西北領土全部喪失。
七月末，成吉思汗兵團渡過泥濘不堪的黃河，從東南方向逼近西夏首都中興府。沿途各城的頑強抵抗，讓成吉思汗兵團進展緩慢，十一月，成吉思汗兵團才推進到距中興府南僅三十公里的靈州（今寧夏吳忠）。攻城迅速開始，靈州危急，中興府危急，西夏危急。
中興府方面自成吉思汗征討以來，第一次變得主動。之所以這樣說，是因為從成吉思汗發動進攻以來，中興府始終按兵不動，被成吉思汗攻陷的所有城市在未陷之前，都向中興府求救，可中興府像是死了一樣，沒有半點回音。
靈州被圍攻，西夏皇帝李睍拍案而起：“如果靈州失守，那中興府也時日無多，我們必須要在靈州阻擋蒙古人！”1226年十一月中旬，李睍率領西夏主力軍五萬人向南前進。成吉思汗得知西夏主力前來，大喜過望，下令停止攻城，專心對付這支西夏援軍。
雙方就在結冰的黃河上展開激戰，戰事極為激烈，成吉思汗本人都來到戰場，站在封凍的黃河上親自指揮戰鬥。蒙古兵團先用弓箭射擊，西夏兵團猛烈還擊，弓箭射完，雙方就近身肉搏，西夏兵團在國破家亡來臨之際，爆發出了一百倍的勇氣，不過他們的數量